PODSTATA RIZIKA BANKOVÉHO PODNIKANIA

RIZIKO

PODSTATA RIZIKA BANKOVÉHO PODNIKANIA

 riziko možno definovať z dvoch hľadísk:
 hľadisko ziskovosti – banka postupuje riziko, pri ktorom výsledkom jej podnikateľských aktivít bude strata – ohrozenie rentability banky
 hľadisko návratnosti – prostriedky vložené do podnikania sa nevrátia v dohodnutom čase – ohrozenie likvidity banky
 v manažmente rizika sa stretávame s aktívnym a pasívnym riadením rizika:
 aktívne riadenie rizika = cieľavedomé limitovanie rizikových aktivít na základe poznania miery rizika jednotlivých operácií
 pasívne riadenie rizika = je založené na vytváraní oprávok a rezervných fondov, ktoré slúžia na elimináciu následkov rizík, ktoré v skutočnosti nastali.
 ochota prijímať riziko – 3 základné prístupy:
 odmietanie rizika – referovanie rastu návratnosti pred rastom rizika
 indiferentný prístup nereaguje na rast rizika, v prípade, že návratnosť sa nemení
 prijímanie rizika – referovanie očakávaného rastu zisku pri vyšších rizikách, pričom miera návratnosti sa znižuje
 vzťah medzi rizikom a mierou návratnosti – sklon k riziku
 pri preferovaní sklonu k odmietaniu rizika sa pri zvýšenej miere rizika zvýši aj miera návratnosti. V prípade b nemá vplyv na návratnosť. V prípade c – nepriamo úmerný vzťah miery rizika a miery návratnosti.
 pri podnikaní v bankovníctve spravidla prevláda konzervatívny prístup k riziku, banky preferujú sklon k odmietaniu rizika – banky podnikajú hlavne s cudzími prostriedkami, ktoré im zverila klientela.
 v slovenskom bankovníctve v prechode z centrálne riadeného ekonomického systému na trhový – tlak na zvyšovanie miery návratnosti spôsobil zastavenie poskytovania dlhodobých úverov a výrazné obmedzenie strednodobých úverov. V tomto adaptačnom období banky poskytovali úvery bez možnosti reálne zhodnotiť riziko, ktoré podstupujú. Reálne ohodnotenie minulých rizík sa odráža v raste prechodne nelikvidných a neštandardných, pochybných a stratových pohľadávok.