RIADENIE LIKVIDITY V DEVÍZOVEJ OBLASTI

RIADENIE LIKVIDITY V DEVÍZOVEJ OBLASTI
• menová (devízová) pozícia – slúži na riadenie likvidity KB v devízovej oblasti. Ide o absolútnu hodnotu rozdielu medzi aktívami a pasívami banky v cudzej mene, vyjadrenú v SKK. Ak je hodnota aktív väčšia, hovoríme o dlhej pozícii, ak je menšia, ide o krátku pozíciu. Otvorená korunová pozícia je rozdiel medzi súčtom absolútnych hodnôt všetkých krátkych a dlhých individuálnych menových pozícií. Celková menová pozícia je súčet absolútnych hodnôt všetkých menových pozícií. Medzidňová pozícia je stav po uzatvorení obchodovania a prenáša sa so nasledujúceho dňa.

MANAŽMENT LIKVIDITY V KOMERČNEJ BANKE
• riadenie likvidity je úzko zviazané s jednotlivými bankovými operáciami, banky preto pokladajú tento proces za prísne dôverný.
• likvidnú politiku riadi priamo vrcholový manažment, ktorý si na tento účel vytvára špeciálny orgán, výbor aktív a pasív (ALCO – asset-liability commit te). Tento výbor určuje ciele likvidnej politiky, nástroje na ich dosiahnutie a dohliada na ich dodržiavanie.
• cieľom je dosiahnutie čo možno najmenších odchýlok od optimálneho stavu.
• odchýlky totižto negatívne vplývajú na hospodárenie banky. Prebytok likvidity znamená znižovanie úverovej kapacity, výpadky likvidity zaťažujú rozpočet banky (transakčné náklady).
• v prípade krízového vývoja, keď je potrebné použiť na zabezpečenie likvidity krajné prostriedky, ide o výrazné zaťaženie. Preto je obvyklé, že ALCO koordinuje riadenie všetkých útvarov banky.

• ALCO získava podklady pre rozhodovanie z výborov, ktoré sa zaoberajú jednotlivými skupinami problémov podľa rozhodujúcich oblastí pôsobenia banky. Rozhodnutia ALCO realizujú výkonné útvary banky.